Министерство образования и науки Республики Казахстан
Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова

Ибрашев Аскар Тулендеевич
Валютные операции банка (на примере АО «Казкоммерцбанк»)

Научный руководитель
ст.преподаватель

Костанай 2010

Ж.Н.Саду

Актуальность
Страхование от
валютных рисков

Избежание
необоснованных
потерь иностранной
валюты

Дальнейшее развитие
внешнеэкономической
деятельности нашей
страны

Получение
дополнительной прибыль
на спекулятивной игре и
разнице курсов

Цель –

раскрытие
сущности
валютных
операций коммерческого банка.
изучить теоретические
аспекты
проведения
валютных
операций
коммерческими
банками

проанализировать
внутренний
валютный
рынок
страны

Задачи
проанализировать
валютные
операции
АО «Казкоммерцбанк»

рассмотреть
основные
пути
страхования
валютного риска

Объект исследования

АО «Казкоммерцбанк»

Предмет исследования

валютные операции Банка

Изменение курса казахстанского тенге и 
российского рубля по отношению к доллару США

Структура депозитных средств клиентов
по видам валют за 3 года.

Операции с производными финансовыми инструментами
(млн.тенге)

Пример конверсионной операции
(форвардный контракт)
Импортеру необходимо
Курс спот на 15.11.2009 USD/KZT
Процентная ставка на 1 месяц:

1000 000 долл.США
146,81
147,32
по долларам – 5,99 %
по тенге – 8,50 %
Банк берет кредит в тенге по курсу спот 27 531 000 тенге
Проценты по кредиту
195 011 тенге за 1 месяц
Сумма долга

27 726 011 тенге

Проценты по депозиту

4992 долларов

Форвардная сделка

Прибыль банка от разницы курсов
147 320 000 -146 810 000 = 510 000 тенге.

Лимиты валютных позиций:

По состоянию на конец каждого операционного дня
суммарная величина всех длинных (коротких) открытых
валютных позиций не должна превышать 20% от
собственных средств (капитала) Группы.

На конец каждого рабочего дня рассчитываются следующие
отчетные показатели:

совокупная балансовая
позиция (суммарная
величина чистой балансовой
позиции и чистой «спот»
позиции с учетом знака
позиции)

совокупная внебалансовая
позиция (суммарная величина
чистой срочной позиции,
чистой опционной позиции и
чистой позиции по гарантиям
с учетом знака позиции), а
также длинных позиций по
внебалансовым счета

открытая валютная позиция
балансирующая позиция в тенге

Благодарю за внимание!






Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.