Построение эконометрической модели и исследование проблемы гетероскедастичности с помощью тестов Вайта, Бреуша-Пагана-Годфри и Парка (183847)

Посмотреть архив целиком

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский Государственный Университет

Экономический факультет

Кафедра Экономической и институциональной экономики







Курсовой проект


По дисциплине «Эконометрика и прогнозирование»


На тему

«Построение эконометрической модели и исследование проблемы гетероскедастичности с помощью тестов Вайта, Бреуша-Пагана-Годфри и Парка»



Выполнила

Студентка третьего курса

Отделения «Экономическая теория»

Волкова Ольга Александровна

Научный руководитель:

Абакумова Юлия Георгиевна



Минск, 2008 г.


Содержание


Введение

Теоретический раздел

Аналитический раздел

Построение базовой регрессионной модели и оценка её качества

Исследование проблемы гетероскедастичности с помощью тестов Вайта, Бреуша-Пагана-Годфри и Парка

Устранение гетероскедастичности в модели

Заключение

Список использованных источников



Введение


Вся история развития человечества неразрывно связана с изменениями динамики численности и воспроизводства населения. Современные очень высокие темпы роста численности населения мира в решающей степени определяются темпами его увеличения в развивающихся странах.

Современный «взрыв» населения в развивающихся странах имеет существенные особенности. Главная особенность заключается в том, что если в Европе быстрый рост населения был обусловлен в первую очередь социально-экономическими изменениями, т.е. следовал за экономическим ростом и изменениями в социальной сфере, то в развивающихся странах мы наблюдаем прямо противоположную картину: быстрый рост населения значительно опережает их экономическое и социальное развитие, усугубляя тем самым и без того ложные проблемы занятости, социальной сферы, обеспечения продовольствием, экологии.

Наряду с наблюдаемым во второй половине XX века демографическим взрывом проявился и демографический кризис, затронувший в первую очередь развитые страны мира.

Суть современного демографического кризиса заключается не только в резком ухудшении развития народонаселения, что выражается в резком уменьшении темпов роста численности населения в развитых странах, а в некоторых из них и снижении этого показателя за нулевую отметку, но и в определенном кризисе института семьи, в некотором ухудшении качества развития населения, в демографическом старении.

Наблюдаемая в развитых странах мира тенденция к резкому падению рождаемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводств населения, ведет к значительному демографическому старению, сокращению трудовых ресурсов и увеличению «экономической нагрузки» на экономически активное население, на старение населения или увеличение доли пожилых и старых людей.

Итак, изменение показателя общей численности населения происходит под воздействием целого ряда прямых и косвенных факторов. В своей работе я бы хотела рассмотреть влияние показателей рождаемости, смертности и численности пожилого населения в разных странах мира на общую численность населения этих стран.

Такой выбор обусловлен, в первую очередь, целью моей работы – проверка регрессионной модели на гетероскедастичность (т.к. эта проблема в большей степени присуща пространственным данным и редко встречается во временных рядах).

Таким образом построенная мною модедь содержит следующие объясняющие переменные:


X1 – численность рожденных детей за 2007г. (чел.),

X2 – численность умерших за 2007г. (чел),

Х3 – численность населения в возрасте от 65 лет и старше (чел.), и объясняемую переменную:

Y – общая численность населения на начало 2008г. (чел.).


Статистические данные по странам взяты за период 2007г, влияющие на общую численность населения начала 2008г. (Таблица 1)


Страны

Общая численность населения на начало года

X1- численность рожненных детей за 2007г.

X2 - смертность за 2007г.

X3 - численность населения старше 65 лет за 2007г.

Бельгия

10666866

120663

374.0553

1824034.086

Болгария

7640238

75349

693.2108

1321761.174

Чехия

10381130

114632

355.3592

1484501.59

Дания

5475791

64082

256.328

837796.023

Германия

82221808

682700

2594.26

16279917.98

Эстония

1340935

15775

78.875

229299.885

Ирландия

4419859

70623

261.3051

490604.349

Греция

11214992

110048

418.1824

2085988.512

Испания

45283259

488335

1806.8395

7562304.253

Франция

63753140

816500

3102.7

10328008.68

Италия

59618114

563236

2140.2968

11864004.69

Кипр

794580

8529

52.8798

97733.34

Латвия

2270894

23273

202.4751

388322.874

Литва

3366357

32346

190.8414

525151.692

Люксембург

483799

5477

9.8586

67731.86

Венгрия

10045000

97600

575.84

1597155

Мальта

410584

3871

25.1615

56660.592

Нидерланды

16404282

180882

741.6162

2378620.89

Австрия

8331930

76250

282.125

1408096.17

Польша

38115641

387873

2327.238

5107495.894

Португалия

10617575

102492

348.4728

1836840.475

Румыния

21528627

214728

2576.736

3207765.423

Словения

2025866

19636

60.8716

322112.694

Словакия

5400998

54424

331.9864

642718.762

Финляндия

5300484

58729

158.5683

874579.86

Швеция

9182927

103421

258.5525

1597829.298

Великобритания

61185981

770651

3467.9295

9789756.96

Турция

70586256

1361000

29533.7

4658692.896

Исландия

314321

4508

6.3112

36775.557

Норвегия

4737171

58459

181.2229

691626.966

Швейцария

7591414

74440

290.316

1229809.068

Табл. 1



Теоретический раздел


При практическом проведении регрессионного анализ модели с помощью МНК необходимо обращать внимание на проблемы, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений модели, т.к. свойства оценок коэффициентов регрессии напрямую зависят от свойств случайного члена в уравнении регрессии. Для получения качественных оценок необходимо следить за выполнимостью предпосылок МНК (условий Гаусса-Маркова), т.к. при их нарушении МНК может давать оценки с плохими статистическими свойствами.

Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений: т.е. D( εi ) = D( εj ) = σ2 для любых наблюдений i и j. Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсий отклонений).


Случайные файлы

Файл
111538.doc
101545.rtf
96163.rtf
60518.rtf
41757.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.