Чисельне розв’язання задач оптимального керування (49852)

Посмотреть архив целиком















ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ оптимального керування



1 Дискретизація задачі із закріпленим лівим і вільним правим кінцем. Необхідні умови оптимальності


Розглянемо неперервну задачу оптимального керування


,(1)

,(2)

, , . (3)


Виконаємо дискретну апроксимацію даної задачі. Для цього розіб’ємо відрізок точками , і будемо обчислювати значення цільового функціонала і закону руху тільки в точках розбиття: , , . Закон руху в цьому випадку можна записати у вигляді:


.


Тепер дискретна задача оптимального керування, що апроксимує неперервну задачу (1) – (3), матиме вигляд:


, , (4)

, (5)

(6)

, . (7)


Для пошуку оптимального розв’язку отриманої дискретної задачі може бути застосований метод множників Лагранжа. Функція Лагранжа має вигляд:


,

,(8)


де .


Обмеження на керування введемо далі, під час реалізації чисельного методу. Відзначимо, що перед першим доданком стоїть знак «–», оскільки і якщо не додавати «–», то характер екстремуму початкової функції зміниться.

Якщо – локально-оптимальний процес для задачі (4) – (7), то існують такі нерівні одночасно нулю множники Лагранжа , , , , що матимуть місце наступні умови:


1. або

,

,

. (10)

2. або

,

. (11)


Із (9) одержимо ітераційні співвідношення для спряжених змінних , а з (10) – співвідношення для :


, (12)

. (13)


Перепишемо співвідношення (12) у вигляді:


.


Очевидно, що останнє співвідношення є аналогом спряженої системи для неперервних задач керування. Дійсно,


.


Якщо , то з останнього співвідношення одержимо


.


Зі співвідношення (13) випливає, що .

Сформулюємо критерій оптимальності для задачі (4) – (7). Вважатимемо, що функції , неперервно-диференційовані за змінними і опуклі за . Тоді для локально-оптимального процесу існують такі множники Лагранжа , , , , не всі рівні нулю одночасно, що матимуть місце необхідні умови екстремуму:

1) умови стаціонарності в точці :


;

2) . (14)


Розпишемо (14), використовуючи вираз для функції Лагранжа:



Перетворимо вираз під знаком мінімуму, переходячи до довільного :

Або



Якщо , то з останнього співвідношення одержимо



2 Ітераційний метод розв’язання дискретної задачі оптимального керування з двійним перерахуванням


Розглянемо ітераційний метод пошуку оптимального керування задачі (4) – (7). Суть методу полягає в тому, що на кожній ітерації обчислюються два вектори: і . Перший із них містить -е наближення для керувань у моменти часу для системи (14), при , а другий – -е наближення для фазових станів системи в ці ж моменти часу. Отже, на кожній ітерації ми одержуємо процес , що є -м наближенням до шуканого оптимального процесу.

Контроль у методі подвійного перерахування полягає в повторному перерахуванні результатів задачі і порівнянні отриманих даних для різних значень кроку розбиття. У випадку розбіжності виконується корекція і обчислення повторюються.

Розглянемо алгоритм методу.

1. Задаємо крок розбиття та точність обчислень .

2. Задаємо початкове наближення – припустимий набір керувань на кожному кроці – початкову стратегію керування:


, , ,


де – наближення керування в момент на ітерації .


3. За визначеною в п. 2 стратегією керування будуємо фазову траєкторію процесу


, ,


на початкової ітерації , використовуючи початкові умови і різницеві співвідношення, що апроксимують рівняння руху:


, .


4. Визначаємо початкове наближення відповідно до (5).

5. Знаходимо спряжені змінні за формулами (12) – (13).

Визначаємо наступні наближення до оптимального керування ,



в момент як розв’язки задачі (15) або (16):


, .


7. Обчислюємо відповідну стратегії траєкторію



за формулами (4), (6):


, , .


8. Знаходимо наступне наближення цільового функціонала


за формулою (5).

9. Якщо , то переходимо до п. 10, інакше вважаємо, що


, , і переходимо до п. 13.


10. Перевіряємо, чи виконується задана точність обчислень. Якщо

і ,


то переходимо до п. 13, інакше – до п. 11.

11. Позначаємо


, , .


12. Виконуємо наступний крок ітераційного методу – п. 5.

13. Позначаємо


, , – розв’язок, отриманий із кроком розбиття .


1 Якщо крок не ділився, то переходимо до п. 15, інакше – до п. 1

15. Ділимо крок


. Тоді і переходимо до п. 2 при .


1 Перевіряємо задану точність. Якщо


і ,


то переходимо до п. 18, інакше переходимо до п. 17.

17. Позначаємо


, , , , і переходимо до п. 15 – наступного кроку подвійного перерахування.

18. , , – розв’язок задачі.

Кінець алгоритму.


3. Оптимальне стохастичне керування: формулювання із зовнішнім інтегралом


Розглянемо відображення , що задане формулою


, (17)


за таких припущень:

параметр приймає значення з вимірного простору . Для будь-якої фіксованої пари задана ймовірнісна міра на просторі , а символ у формулі (12) означає зовнішній інтеграл відносно цієї міри. Отже,


;


функції і відображують множину відповідно в множини і , тобто , ;

скаляр додатний.

Формули (1), (6) є окремими випадками відображення з (12). Очевидно, що відображення (1) для детермінованої задачі випливає з (12), якщо множина складається з єдиного елемента, а відображення (6) (для стохастичної задачі зі зліченним простором збурень) відповідає випадку, коли множина зліченна, а є -алгеброю, складеною із всіх підмножин .

Очевидно, що відображення з (12) задовольняє припущенню монотонності. Якщо на множини , і функції , і накласти вимоги вимірності, то витрати за кроків можна визначити в термінах звичайного інтегрування для будь-якої стратегії , для якої функції , вимірні.

Для початкового стану і стратегії ймовірнісні міри


, ...,


у сукупності із системою рівнянь


, (18)


визначають єдину міру на -кратному прямому добутку копій простору . У випадку, якщо , , і виконується одна з умов


або

,


то функція витрат за кроків, що відповідає вимірній стратегії , приводиться до звичайного вигляду

,


де стани , виражено як функції змінних , ..., за допомогою рівнянь (13) та початкового стану .

Рекурентне співвідношення методу динамічного програмування для розв’язання багатоетапних задач оптимального стохастичного керування зі скінченним горизонтом можна записати так:


, ,


де – щільність розподілу величини .


4 Оптимальне стохастичне керування: мультиплікативний функціонал витрат


Розглянемо відображення , що задане формулою


, (19)


за припущення, що параметр приймає значення зі зліченної множини відповідно до заданого розподілу ймовірностей, що залежать від стану і керування . Вважатимемо також, що , , , . Тоді відображення з формули (14) задовольняє припущенню монотонності.

Якщо , , то задача оптимального керування з мультиплікативним функціоналом витрат і скінченним горизонтом матиме такий вигляд:


, (20)

. (21)


а відповідна задача з нескінченним горизонтом:


, (22)

. (23)


Границя в (23) існує, якщо : або .

Самостійний інтерес становить задача з експоненціальною функцією витрат


,

,


де .

Для розв’язання багатоетапних задач оптимального стохастичного керування з мультиплікативним функціоналом витрат використовується таке рекурентне співвідношення алгоритму динамічного програмування:


, ,

де – щільність розподілу величини .


5. Мінімаксне керування


Розглянемо задачу керування системою, у якій некерованими впливами є стратегії супротивника (або явища природи) , , що обираються залежно від поточного стану і керування . Вважатимемо, що припустимі стратегії супротивника приймають значення із множини , . Будемо обчислювати стратегію керування , орієнтуючись на найгіршу поведінку супротивника. Розглянемо відображення , задане формулою


,


за таких припущень:

параметр приймає значення з деякої множини , а – непуста підмножина при будь-яких , ;

функції і відображують множину в множини та відповідно, тобто , ;

скаляр додатний.

За таких умов припущення про монотонність для відображення має місце. Якщо при цьому , і для всіх , , , то відповідну -крокову задачу мінімаксного керування можна сформулювати так:


, (17)

. (18)


Задача з нескінченним горизонтом формулюється аналогічно:


, (24)

. (25)


Границя у співвідношенні (25) існує при виконанні будь-якої з умов:


  • , , , ;

  • , , , ;

  • , , , , і деякого .

Для розв’язання багатокрокових мінімаксних задач оптимального стохастичного керування рекурентне співвідношення алгоритму динамічного програмування використовується у такому вигляді:


, ,

,

.


Случайные файлы

Файл
130875.rtf
VOSP.doc
178713.rtf
45895.rtf
referat.DOC




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.