Временные ряды в эконометрических исследованиях (183882)

Посмотреть архив целиком

Федеральное агентство по образованию российской федерации

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Институт экономики и управления

Кафедра СЭММ







ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Вариант №16







Выполнил:

Студент группы 8431

Яросвет И.В.

Проверил:

Орлов А.С.





ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2010





Задание 4:


  1. Проанализировать автокорреляцию уровней временного ряда, выявить и охарактеризовать его структуру.

  2. Построить аддитивную и мультипликативную модель временного ряда, характеризующую зависимость уровней ряда от времени.

  3. На основе лучшей модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.


Таблица 1

Данные о предприятии

наблюдения

год

квартал

Стоимость ОПФ на конец квартала, млн.руб.

6

2001

2

898

7

2001

3

794

8

2001

4

1441

9

2002

1

1600

10

2002

2

967

11

2002

3

1246

12

2002

4

1458

13

2003

1

1412

14

2003

2

891

15

2003

3

1061

16

2003

4

1287

17

2004

1

1635







Таблица 2

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции первого порядка


Таким образом,


,


Таблица 3

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции второго порядка






Таким образом,


,


Таблица 4

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции третьего порядка

t

Yt

Yt-3

Yt-Ytср

Yt-3-Yt-3ср

(Yt-Ytср) 2

(Yt-3-Yt-3ср) 2

(Yt-Ytср)*(Yt-3-Yt-3ср)

1

898

-

-

-

-

-

-

2

794

-

-

-

-

-

-

3

1441

-

-

-

-

-

-

4

1600

898

375,83

-291,67

141250,69

85069,44

-109618,0556

5

967

794

-257,17

-395,67

66134,69

156552,11

101752,2778

6

1246

1441

21,83

251,33

476,69

63168,44

5487,444444

7

1458

1600

233,83

410,33

54678,03

168373,44

95949,61111

8

1412

967

187,83

-222,67

35281,36

49580,44

-41824,22222

9

891

1246

-333,17

56,33

111000,03

3173,44

-18768,38889

10

1061

1458

-163,17

268,33

26623,36

72002,78

-43783,05556

11

1287

1412

62,83

222,33

3948,03

49432,11

13969,94444

12

1635

891

410,83

-298,67

168784,03

89201,78

-122702,2222

сумма

14690

10707

x

x

608176,92

736554,00

-119536,67

среднее знач.

1224,17

1189,67

-

-

-

-

-


Таким образом, r3=-0.18,


Таблица 5

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции четвертого порядка

t

Yt

Yt-4

Yt-Ytср

Yt-4-Yt-4ср

(Yt-Ytср)^2

(Yt-4-Yt-4ср)^2

(Yt-Ytср)*(Yt-4-Yt-4ср)

1

898

-

-

-

-

-

-

2

794

-

-

-

-

-

-

3

1441

-

-

-

-

-

-

4

1600

-

-

-

-

-

-

5

967

898

-257,17

-329,00

66134,69

108241,00

84607,83333

6

1246

794

21,83

-433,00

476,69

187489,00

-9453,833333

7

1458

1441

233,83

214,00

54678,03

45796,00

50040,33333

8

1412

1600

187,83

373,00

35281,36

139129,00

70061,83333

9

891

967

-333,17

-260,00

111000,03

67600,00

86623,33333

10

1061

1246

-163,17

19,00

26623,36

361,00

-3100,166667

11

1287

1458

62,83

231,00

3948,03

53361,00

14514,5

12

1635

1412

410,83

185,00

168784,03

34225,00

76004,16667

сумма

14690

9816

x

x

466926,22

636202,00

369298,00

среднее знач.

1224,17

1227,00

-

-

-

-

-


Таким образом, r4=0,68,


Таблица 6

Автокорреляционная функция и коррелограмма временного ряда объема выпуска товара фирмой

лаг

коэфавтокорреляции

коррелограмма

1

0,12

*

2

-0,71

*******

3

-0,18

**

4

0,68

*******


Построение аддитивной модели временного ряда с сезонными колебаниями.


Таблица 7

Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели

t

Yt

итого за 4 квартала

скольз.сред.

центрсколсред

оценка сезонной компоненты

1

898

-

-

-

-

2

794

4733

1183,25

-

-

3

1441

4802

1200,5

1191,875

249,125

4

1600

5254

1313,5

1257

343

5

967

5271

1317,75

1315,625

-348,625

6

1246

5083

1270,75

1294,25

-48,25

7

1458

5007

1251,75

1261,25

196,75

8

1412

4822

1205,5

1228,625

183,375

9

891

4651

1162,75

1184,125

-293,125

10

1061

4874

1218,5

1190,625

-129,625

11

1287

-

-

-

-

12

1635

-

-

-

-


Случайные файлы

Файл
87885.doc
138427.rtf
21525.doc
12712-1.rtf
sntp.doc




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.