Операции с валютными ценностями (2933)

Посмотреть архив целиком

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра Финансов и кредита





КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

по дисциплине: Валютный менеджмент

Вариант № 8






Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А.









Севастополь

2008 г.


Часть 1


Исходные данные:

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

5,05

5,00

5,10

11.02-20.02

5,04

5,02

5,06

21.02-15.03

5,06

5,04

5,15

16.03.-31.03

5,11

5,08

5,16

01.04-30.04

5,12

5,09

5,13


За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

7,90

7,88

8,02

11.02-20.02

7,98

7,87

8,09

21.02-15.03

8,02

7,96

8,10

16.03.-31.03

8,02

7,90

8,14

01.04-30.04

8,07

7,93

8,20


За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR

Дата

Официальный курс

Рыночный курс

Покупка

Продажа

01.02-10.02

1,96

1,93

2,01

11.02-20.02

1,99

1,98

2,05

21.02-15.03

2,03

1,97

2,07

16.03.-31.03

2,01

1,97

2,04

01.04-30.04

2,02

2,00

2,06



Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO


Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Название статей

Гривна

EUR

USD

RUR

Средства в кассе

568965

7546

12657

6754

Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения

1254366

0

0

0

Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО)

7812

439

97532

9876

Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам

4678965

11750

848901

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения

66873

0

0

0

Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу

76321

0

0

0

Основные средства и нематериальные активы

678904

0

0

0

Другие активы

231658

43

456

0

ВСЕГО АКТИВОВ

7563864

19778

959546

16630

Средства до востребования других банков (сч. ЛОРО)

5678

0

5437

543

Средства клиентов

6754328

43657

654387

0

Другие депозиты

5437

456

5436

0

Ценные бумаги собственного долга, эмитированные банком

76543

0

0

0

Другие обязательства

12325

0

0

0

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6854311

44113

665260

543

Чистая балансовая позиция

709553

-63891

294286

16087

Чистая внебалансовая позиция

в гривне

-504738,9

1486144,3

31530,52


Требования банка в валюте EUR меньше его обязательств. Это говорит о короткой валютной позиции банка. Следовательно, с увеличением курса EUR, обязательства банка будут расти. Две другие иностранные валюты, USD и RUR, составляют длинную валютную позицию банка «Дельта».

Регулятивный капитал банка на 01.02.2008 года составил 758 673 642 гривен.

Исходя из данных, можно просчитать норматив длинной открытой валютной позиции банка (Н13-1) и норматив короткой открытой валютной позиции банка (Н13-2) на эту дату.


Таблица 2. – Анализ соблюдения нормативов валютной позиции коммерческим банком «Альфа»

Норматив

Лимит

Значение

Вывод

Н13 -1


200,0431722

Превышает нормативное значение. Это говорит о том, что у банка существует большой валютный риск

Н13-2



-66,5291203

Превышает нормативное значение. Также присутствует валютный риск.

Н13


133,5140519

Превышает нормативное значение. У банка «Дельта» присутствует большой риск, связанный с проведением операций на валютном рынке, это может привести к значительным потерям банка.


У банка большой валютный риск. Соответственно большая возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Валютные риски – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций при наличии открытой валютной позиции.

Для того, чтобы избежать или уменьшить этот риск, банку необходимо добиться равенства его требований и обязательств в иностранной валюте.


Часть 2


Исходные данные


Таблица - Процентные ставки по валютным операциям КБ "Дельта" , %

Вид услуг

Виды валют

Февраль 2008

Март 2008

Апрель 2008

1. Вклады до востребования

 

1

1

1

2. Срочные вклады:

 




- сроком до 3 месяцев

USD

8

8

9

EUR

7

7

7

RUR

8

8

8

- сроком от 3 до 6 месяцев

USD

9

10

10

EUR

10

9

8

RUR

8

8

8

- сроком свыше 6 месяцев

USD

10

10

10,5

EUR

9

9

9,5

RUR

8

8

8

2. Кредитование в иностранной валюте:

 




- сроком до 6 месяцев

USD

12,5

12,5

12

EUR

11

11

11

RUR

9

9

9

- сроком свыше 6 месяцев

USD

13,5

14

14

EUR

10

10,5

10,5

RUR

9

9

9


Случайные файлы

Файл
33115.rtf
107272.doc
604-1.rtf
169618.rtf
125634.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.