Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка (165052)

Посмотреть архив целиком

Таблица 3.2 – Ковариационная матрица доходностей ОФЗ

Код

26001

27002

27003

27004

27005

27006

27007

27008

27009

27010

27011

27012

27013

27014

28001

26001

1,029

0,073

0,203

0,211

0,014

0,271

0,199

0,328

0,275

0,257

0,495

0,810

0,779

0,794

0,670

27002

0,073

0,820

0,699

0,535

0,388

0,542

0,532

0,449

0,440

0,390

0,406

0,447

0,402

0,257

0,235

27003

0,203

0,699

0,784

0,614

0,502

0,627

0,594

0,522

0,505

0,485

0,532

0,566

0,501

0,370

0,406

27004

0,211

0,535

0,614

0,516

0,417

0,521

0,488

0,447

0,429

0,425

0,471

0,479

0,450

0,357

0,392

27005

0,014

0,388

0,502

0,417

0,699

0,405

0,345

0,329

0,306

0,312

0,317

0,312

0,135

0,130

0,137

27006

0,271

0,542

0,627

0,521

0,405

0,639

0,571

0,530

0,518

0,478

0,574

0,594

0,540

0,461

0,540

27007

0,199

0,532

0,594

0,488

0,345

0,571

0,556

0,498

0,488

0,461

0,537

0,489

0,479

0,395

0,461

27008

0,328

0,449

0,522

0,447

0,329

0,530

0,498

0,520

0,481

0,444

0,556

0,556

0,526

0,478

0,512

27009

0,275

0,440

0,505

0,429

0,306

0,518

0,488

0,481

0,473

0,435

0,540

0,517

0,495

0,446

0,501

27010

0,257

0,390

0,485

0,425

0,312

0,478

0,461

0,444

0,435

0,443

0,534

0,494

0,462

0,416

0,476

27011

0,495

0,406

0,532

0,471

0,317

0,574

0,537

0,556

0,540

0,534

0,726

0,754

0,678

0,659

0,694

27012

0,810

0,447

0,566

0,479

0,312

0,594

0,489

0,556

0,517

0,494

0,754

1,257

0,902

0,850

0,858

27013

0,779

0,402

0,501

0,450

0,135

0,540

0,479

0,526

0,495

0,462

0,678

0,902

0,916

0,818

0,827

27014

0,794

0,257

0,370

0,357

0,130

0,461

0,395

0,478

0,446

0,416

0,659

0,850

0,818

0,820

0,778

28001

0,670

0,235

0,406

0,392

0,137

0,540

0,461

0,512

0,501

0,476

0,694

0,858

0,827

0,778

1,020





Таблица А.2 – Рыночные цены ОФЗ за ноябрь 2001 – март 2002г. В % к номиналу

Дата

Выпуск ОФЗ

26001

27002

27003

27004

27005

27006

27007

27008

27009

27010

27011

27012

27013

27014

28001

01.10.2001

90,42

100,81

100,47

100,46

99,95

97,83

97,70

96,15

96,09

95,05

92,98

88,02

92,82

91,25

91,00

08.10.2001

90,72

101,13

100,88

100,85

99,96

98,51

98,46

96,69

96,80

95,72

93,50

88,61

92,47

91,88

91,68

15.10.2001

90,75

100,68

100,64

100,55

99,87

98,34

98,34

96,81

96,93

95,68

94,15

88,72

93,52

92,12

91,67

22.10.2001

90,92

100,94

100,92

100,85

98,85

98,92

98,87

97,13

97,03

95,94

93,98

88,90

93,80

92,33

91,90

29.10.2001

90,97

100,76

100,80

100,80

99,96

98,92

98,85

97,13

97,33

96,21

94,48

89,17

94,06

92,50

92,20

05.11.2001

91,38

100,79

100,75

100,76

99,95

99,27

99,19

97,71

97,60

96,66

94,95

89,77

94,08

92,78

92,65

12.11.2001

91,75

100,45

100,45

100,77

99,92

98,62

98,87

97,41

97,40

96,50

94,61

89,82

93,93

93,00

92,34

19.11.2001

91,75

100,59

100,60

100,90

100,00

99,01

99,03

97,81

97,88

96,81

94,91

89,72

94,00

92,90

92,51

26.11.2001

91,75

100,33

100,33

100,50

99,61

98,34

98,38

97,39

97,31

96,63

95,58

89,80

94,26

93,50

93,06

03.12.2001

92,31

100,25

100,40

100,55

99,62

98,44

98,35

97,18

97,32

96,48

95,33

90,01

93,98

94,15

92,88

10.12.2001

92,45

100,06

100,09

100,23

99,49

98,11

98,21

97,53

97,24

96,11

95,16

90,37

94,36

94,35

93,07

17.12.2001

92,94

100,16

100,15

100,14

99,32

98,16

98,39

96,69

96,72

95,79

94,60

90,35

94,03

93,58

92,66

24.12.2001

92,98

100,13

100,02

99,98

99,16

98,01

97,88

96,59

96,50

95,62

94,53

90,00

93,97

93,05

92,45

08.01.2002

92,98

100,23

100,46

100,81

99,78

99,27

99,04

99,79

97,53

96,89

95,71

91,45

93,98

93,54

93,79

14.01.2002

93,04

100,81

100,90

101,23

100,41

99,47

99,40

98,32

98,23

97,34

96,36

91,98

96,33

95,20

94,45

21.01.2002

94,27

100,86

100,91

101,42

100,27

99,21

99,30

98,18

98,00

91,21

96,01

92,30

96,14

95,24

94,27

28.01.2002

94,37

100,66

100,67

100,93

99,99

99,10

99,05

98,00

98,15

97,04

95,94

92,45

96,23

95,67

94,44

04.02.2002

94,84

100,73

100,73

101,20

100,17

99,43

99,22

98,07

98,24

97,46

96,39

92,89

96,87

96,34

95,45

11.02.2002

95,10

100,68

100,66

101,18

100,22

99,59

99,45

98,65

98,77

98,07

97,12

93,68

97,19

96,56

95,49

18.02.2002

95,10

100,56

100,69

101,00

100,03

99,25

99,45

98,42

98,32

97,40

96,63

93,65

97,31

96,61

95,35

26.02.2002

95,10

100,45

100,36

100,78

99,55

99,12

99,17

97,90

98,03

97,18

96,11

93,78

97,44

96,99

95,48

04.03.2002

95,18

100,42

100,42

100,70

98,86

99,02

99,07

97,85

97,87

96,77

95,94

92,59

97,42

96,07

95,21

11.03.2002

95,38

100,20

100,28

100,59

99,58

98,91

98,49

97,66

97,44

96,70

95,21

93,30

97,87

96,52

94,72

18.03.2002

95,38

99,97

99,98

99,97

99,11

98,14

97,83

97,07

96,80

95,25

94,10

91,53

94,94

94,96

92,92

25.03.2002

95,38

99,98

99,93

100,04

98,78

97,15

97,27

96,07

95,90

95,12

93,57

91,36

94,50

93,93

90,92

01.04.2002

95,38

100,07

100,15

100,23

98,95

98,00

97,79

96,57

96,66

95,36

94,38

91,76

94,35

93,92

92,76


Случайные файлы

Файл
CBRR2897.DOC
36404.rtf
58574.rtf
143126.rtf
124149.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.