Показатели бизнес-плана коммерческого банка (example)

Посмотреть архив целиком

Пример № 1

В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.

Входными данными для расчетов являются:

основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);

  • доверительная вероятность (например, 95%);

  • объем размещаемого кредита;

  • срок размещения;

  • объем резервирования;

  • прогнозируемая ставка привлечения.

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

  • максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);

  • максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);

  • наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);

  • общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).

Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл. Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.

Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) — оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл.

Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.

п/п

рег. №

краткое
наименование
банка

валюта баланса

чистые активы

ликвидные активы

работающие активы

кредиты, выданные коммерческим организациям

собственный капитал

суммарные обязательства

обязательства до востребования

фактическая прибыль

средства юридических лиц

средства частных лиц

вложения в госбумаги

кор. счет в ЦБ РФ

уставный фонд

привлеченные средства других банков

выданные МБК

полученные МБК

средства на карточных счетах

рублевые счета бюджетных организаций

1

9006

ВНЕШЭКОНОМБАНК

5620831580

1755338991

-127819720

5035961483

17858764

6214453

5607613113

593933341

535948

49336636

3050783

20402830

1448842

1000

1359095014

15860466

1307342738

0

3282080091

2

1481

СБЕРБАНК РОССИИ

2390843808

871054872

25144917

590425683

437962551

106740715

2189492638

263236206

2810019

123369719

655708761

259847438

3775030

1000000

6767830

28906249

2581161

879356

22677258

3

1000

ВНЕШТОРГБАНК

201437356

165964861

638681

124789502

66549466

51686464

116979396

49282564

7983690

33638624

12930035

23076140

1056296

42137236

20116213

22662045

7668573

5838

267707

4

1326

АЛЬФА-БАНК

195843626

132165533

27280889

121613411

82427854

22255964

155345443

63449865

299747

31952744

22937623

283995

1923153

768679

27675643

17436944

6532878

62983

763082

5

354

ГАЗПРОМБАНК

156085675

114196913

3837971

81731330

65574046

21015790

120067375

52488350

1771870

40765239

12670735

3983083

1057902

13331851

6329223

4894614

3295611

1166985

588039

6

2056

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

150004237

123281631

957920

77040517

61959136

27620300

112080070

51878679

350960

10065696

472250

0

86883

25000000

46268924

1442349

502745

4506

27947

7

439

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

99098226

37202605

8223316

32733418

21589089

3957920

91987141

22145708

815546

12254118

7284580

2154513

246132

124675

8363962

1795516

3635413

58998

4369577

8

1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК

93938269

83757075

2427578

62907878

17439058

5012776

87090083

25537465

494399

62230348

6646221

8521171

1210529

2136005

7195325

41811531

5773268

131139

0

9

2748

БАНК МОСКВЫ

92937614

50983174

22904843

58180248

47787414

5497358

85794412

50967250

675587

18389889

15396522

7956807

730398

3000000

5398943

2576531

3764043

12517

27184477

10

61

СБС-АГРО

82922516

17292394

-12980934

23755084

4144058

-53829957

58034365

44375908

-45568039

10209692

744109

1166399

2981

1

990971

304515

506421

286

1376861

11

2361

МДМ-БАНК

81714614

59196576

9813567

46369321

26144003

8127672

67922602

42385836

31520

14033721

4862706

5402684

662503

1100000

20254796

9939918

5829858

7887

6085299

12

22

ИНКОМБАНК

67541499

7468839

413040

25433434

13289434

-14349780

63009170

47527979

-16665594

9576744

790484

243996

2007847

1613221

5123807

985544

4686141

316055

529264

13

2557

СИТИБАНК

67319870

53306545

808756

35838385

28253250

6495169

59212405

15376168

3258428

13379090

600878

6207992

607196

1000000

31816686

6823048

31636932

0

0

14

2272

РОСБАНК

66707382

58221392

9244266

48486547

21755624

7430483

54978981

20288959

818964

27096976

9192481

839906

716512

3405284

3208086

8926468

1185396

139084

732585

15

2275

УРАЛСИБ

51426107

35678357

1780671

25837246

17309547

5951168

42541769

14517588

437143

11989070

6349546

3507526

761530

4300000

4760791

3478113

3819177

744

2248211

16

3279

МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

49684916

32092909

1607709

23544139

12938730

3277608

45581773

13168237

572612

11066542

5652135

1772941

680283

1385000

5616026

5325191

4046794

52015

86181

17

324

РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ

47648324

18191893

-6769110

24241576

459516

-23615383

35893796

10386899

-17785066

5288754

315210

11466

1705

391914

576267

6607

541630

2124

64014

18

3292

РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ

41956786

35674456

1049056

26892131

16421458

3310128

35075365

13681225

-1978693

12295720

8000483

315972

443327

1004000

12092079

9430673

12026967

0

0

19

2783

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

36897107

28882256

204265

18415667

4377090

5150738

29536522

16052021

1212864

9671947

1433985

2611716

162464

1030000

1799160

3141645

750757

1337

0

20

1776

ПЕТРОКОММЕРЦ

30796272

20930084

3683021

14707582

11255600

6484098

23359565

13196482

654222

7458894

4018522

1245263

2700137

5000000

1362222

1649843

524778

25296

3050386

21

588

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК

29898974

27480726

1119930

10047539

2844390

1582553

28197754

5197522

47629

19878419

4705523

139797

604992

1177000

33787

6065652

0

591860

0

22

1623

ГУТА-БАНК

28941200

21475258

1503509

16423916

13004604

3558685

25070250

9647876

65126

7064773

2019033

209330

683191

2552590

5726284

433917

2699746

25331

49145

23

3255

БАНК ЗЕНИТ

28104741

22820101

1281483

18159726

11370177

3174164

23856683

9989425

434831

10727198

2241391

97218

694459

2000000

1788120

2875751

774915

10073

390

24

1582

МОСТ-БАНК

25993313

-4214176

-5310773

6162129

39601

-17289925

18553933

18161765

-18417842

155310

344992

1504

106771

154000

734458

13909

0

152453

1252644

25

2209

НОМОС-БАНК

25763096

19545840

584906

13791191

9370285

4412078

18114173

6194790

70068

2098746

975602

6018704

137961

1885000

4989014

2993173

1857639

1346

4473

26

1439

ВОЗРОЖДЕНИЕ

24797220

13614543

1391275

10394247

7582727

1509776

22491261

6318577

103873

5443409

4734296

1721850

180282

145432

649150

502732

479788

12856

1539474

27

1317

СОБИНБАНК

23518551

14114648

7961162

12536264

11546221

3746365

19317612

5351222

42577

2628792

1133509

0

213352

500000

3274315

243044

1597171

87

11942

28

912

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

21138988

11943529

2755371

8828747

6735076

1561472

18139498

3993867

117792

4272667

2286835

605846

293783

110000

464898

96461

280248

6026

43684

29

2594

АБН АМРО БАНК А.О.

21051567

19405382

4288163

11304905

3551457

1563277

19194260

10100435

400836

12293770

1110350

1975828

3160697

677505

2709851

6583964

2696219

0

0

30

2402

ЕВРОФИНАНС

20892827

17343330

478377

7067766

4440738

3903948

15981985

6143437

-582774

5518282

541367

4414160

260432

1311987

5165356

1444909

4992491

451

2991


Случайные файлы

Файл
123581.rtf
referat.doc
27676.rtf
103563.rtf
N.Novgorod.doc




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.