Основные банковские риски, их взаимосвязь и влияние на управление банком (1584)

Посмотреть архив целиком

9



Основные банковские риски, их взаимосвязь

и влияние на управление банком



Основные тенденции в развитии банков


По мере развития и эволюции мировых финансов и финансового сектора развивались и видоизменялись банки, условия и ритм их работы, предоставляемые услуги, сферы деятельности, а также связанные с этим риски, существование и влияние которых на деятельность и жизнеспособность банков необходимо учитывать для успешного управления банком.

В большинстве случаев банковская система страны отражает среду, в которой банкам приходится преимущественно осуществлять свою деятельность. Соответственно, изменения, происходящие в этой системе, являются отражением и/или реакцией на изменения, затрагивающие деятельность банковских организаций или финансового сектора в целом. К основным факторам, вызывающим такого рода изменения, можно отнести дерегулирование действующего законодательства, технологические нововведения и инновации, изменчивость и/или нестабильность финансовой среды и экономики в целом, вопросы достаточности капитала и предпочтения клиентов.

Под дерегулированием подразумевается ослабление или снятие каких-либо ограничений на свободную конкуренцию на рынке банковских услуг. Часто такого рода изменения называются структурным дерегулированием. Данная тенденция стала отчетливо проявляться в развитых странах в начале 1980-х, когда были сняты и стали не столь жесткими многие ограничения в деятельности сберегательных банков, депозитных учреждений, брокерских, страховых и прочих финансовых компаний. Это значительно усилило конкуренцию на рынке, ведь теперь многие финансовые организации могли предоставлять практически одинаковый пакет услуг, и границы, например, в деятельности коммерческих и инвестиционных банков стали весьма нечеткими. У клиентов появился более широкий выбор финансовых организаций, которые, в свою очередь, в борьбе за клиента повысили качество предоставляемых услуг и вынуждены были снизить маржу доходности.

Так, в результате дерегулирования в Великобритании коммерческие банки начали заниматься брокерской и страховой деятельностью, многие английские банки - создавать финансовые конгломераты путем покупки финансовых компаний, например брокерских контор и агентств недвижимости. Коммерческие банки Великобритании даже получили название "супермаркеты финансовых услуг". К таким банкам относятся HSBC и National Westminster Bank. Другой яркий пример - американская банковская система, где были установлены значительные ограничения на разрешенные виды деятельности для различного рода финансовых организаций и до 1994 г. существовали лимиты на открытие банками филиалов в других штатах. Американский банковский сектор был фрагментированным, и американская банковская система характеризовалась обилием мелких банков и небольшим количеством крупных банковских учреждений. Так, в 1992 г., за несколько лет до проведения активной фазы дерегулирования, более половины банковских активов было сосредоточено в 107 крупных коммерческих банках, в то время как на долю 10 000 мелких банков приходилось всего 20% активов. Распределение активов коммерческих банков по состоянию на конец 2005 г. в США показано в табл. 1.






Таблица 1


Активы коммерческих банков США по состоянию на конец 2005 г.


Показатель

Активы < 100 млн
долл.

Активы от 100 млн
до 1 млрд долл.

Активы > 1 млрд
долл.

Итого


долл.

%

долл.

%

долл.

%


Кол-во банков,
предоставивших отчет

3 459

46

3 593

47,7

475

6,3

7 527

Активы, тыс. долл.

180 118 423

2

1 000 883 353

11,1

7 858 672 606

86,9

9 039 674 382




Небольшой размер банков и их сильная концентрация по географическому признаку привели к тому, что в 1980-х многие американские банки обанкротились из-за проблем, связанных с просроченными кредитами. Все это говорило о необходимости консолидации и укрупнения американского банковского сектора. В 1999 г. был принят Закон о модернизации финансовых услуг (Gramm-Leach-Bliley Act), который в значительной степени снял ограничения, наложенные на банковскую и коммерческую/инвестиционную деятельность Законом Гласса-Штигалла (Glass-Steagall Act, 1933 г.), явившимся реакцией на Великую депрессию 1930-х гг. Сходные установки, разграничивающие классические банковские операции (вклады, займы) и коммерческую/инвестиционную деятельность (например, ценные бумаги), существовали и в Японии после Второй мировой войны. Именно из-за этих законов США и Японии было сложнее по сравнению с Европой проводить интеграцию банковских и прочих услуг. Благодаря дерегулированию многие барьеры между названными видами деятельности были сняты, и теперь банки и другие финансовые организации могли предоставлять своим клиентам ранее запрещенные услуги. Помимо этого были отменены ограничения на начисляемые по вкладам процентные ставки, упразднена часть налогов, что облегчило работу банкам. Таким образом, для банков процесс дерегулирования оказался двояким. С одной стороны, он позволил начать работу с новыми банковскими продуктами и услугами, а с другой - значительно обострил конкуренцию и заставил банки бороться за своих клиентов и свою нишу на рынке.

Широкое применение достижений технического прогресса позволило банкам не только расширить круг своих клиентов, но и выйти на новые рынки как с точки зрения географии, так и с точки зрения способов и спектра предлагаемых банковских продуктов. Банки произвели огромные вложения в технологическую модернизацию. Несмотря на высокие первоначальные затраты, эти нововведения позволили значительно снизить операционные расходы и ускорить процесс доставки информации и услуг клиентам. На практике это сопровождалось сокращением персонала во многих банках, а также закрытием некоторых филиалов, расходы на содержание которых были высокими.

Новые технологии позволили внедрить и новые системы коммуникации, в известном смысле заменившие раздутые и нерентабельные филиальные сети отдельных банков. Так, в Великобритании с 1980 по 1995 г. количество банкоматов возросло более чем в 7 раз - с 2422 до 15 385, а в 2004 г. их насчитывалось уже 54 400; большую популярность приобрели так называемые электронные системы перевода средств в точке продаж (EFTPOS). Значительно выросло использование пластиковых карт населением (табл. 2, 3).










Таблица 2


Количество банкоматов на 1 млн населения


Страна

2000

2001

2002

2003

2004

Бельгия

1064

1108

1130

1204

1267

Канада

1040

1148

1275

1395

1517

Франция

580

605

635

679

703

Германия

580

603

612

620

638

Италия

549

632

683

672

682

Япония

1123

1121

1100

1080

нет данных

Нидерланды

435

445

466

466

484

Сингапур

446

435

371

371

379

Швеция

295

289

297

299

315

Швейцария

675

692

706

722

722

Великобритания

563

621

688

780

909

США

967

1136

1221

1275

1303













Таблица 3


Количество платежных и дебетовых пластиковых карт,

выпущенных банками, тыс. ед.



Страна

Платежные карты

Дебетовые карты


2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

Бельгия

13 930

13 987

14 902

15 619

15 727

10 960

10 942

11 863

12 522

12 551

Канада

78 000

н/д

н/д

н/д

н/д

36 000

н/д

н/д

н/д

н/д

Франция

36 908

39 733

41 852

44 383

45 985

36 908

39 733

41 852

44 383

45 985

Германия

109 450

123 900

113 351

110 719

109 586

92 810

105 931

93 658

90 516

89 154

Италия

38 141

44 859

49 412

54 905

71 283

21 172

24 863

27 655

29 260

44 263

Япония

551 680

584 590

614 000

653 620

390 000

320 000

340 000

360 000

390 000

390 000

Нидерланды

26 000

27 500

28 000

28 200

28 300

21 000

22 500

22 900

22 500

22 500

Сингапур

5 443

5 894

9 138

9 296

10 133

2 982

3 078

5 913

5 801

6 200

Швеция

8 381

8 162

8 250

9 240

10 997

4 570

4 818

4 894

5 574

7 469

Швейцария

8 358

8 691

9 131

9 299

9 412

5 227

5 410

5 798

5 940

6 021

Великобритания

100 583

110 432

122 524

134 110

141 087

49 730

54 305

59 419

62 854

66 776

США, млн ед.

1 485

1 488

1 517

1 539

1 524

235

254

260

263

277 700



Случайные файлы

Файл
ref-21184.doc
travma pozvonk.doc
58000.rtf
132532.rtf
work.doc