Модель Хольта-Уинтерса (1449)

Посмотреть архив целиком

Федеральное агентство по образованию

ГУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра математика и информатика






КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина: Финансовая математика

вариант № 3



Выполнил студент

Группа № 4ф2ДО

Студенческий билет №06ДФД50396

Проверил: Копылов Юрий Николаевич











Барнаул 2008г


СОДЕРЖАНИЕ


Задача №1

Задача №2

Задача №3



Задача №1


Приведены по квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.


1

31

2

40

3

47

4

31

5

34

6

44

7

54

8

33

9

37

10

48

11

57

12

35

13

42

14

52

15

62

16

39


Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0,3, а2=0,6, а3=0,3

Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибке аппроксимации.

Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной по критерию типов:

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37, и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0.32

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21

4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год

5) Отразить на графике фактические и расчетные данные.


Решение:

t

Y(t)

Yp(t)

1

31

36,00

2

40

36,93

3

47

37,86

4

31

38,79

5

34

39,71

6

44

40,64

7

54

41,57

8

33

42,50

линейнная

b(0)

a(0)

0,9286

35,0714


a1

0,3

aF

0,6

a3

0,3



t

Y(t)

a(t)

b(t)

F(t)

Yp(t)

e(t) =Y-Yp

e(t) ^2

пов. Точки

-3

 

 

 

0,859

 

 

 

 

-2

 

 

 

1,083

 

 

 

 

-1

 

 

 

1,049

 

 

 

 

0

 

35,071

0,929

0,788

 

 

 

 

1

31

36,310

1,022

0,856

30,91

0,09

0,01

0

2

40

37,520

1,078

1,073

40,43

-0,43

0,18

1

3

47

40,786

1,734

1,111

40,48

6,52

42,48

1

4

31

42,089

1,605

0,757

33,50

-2,50

6,25

0

5

34

42,987

1,393

0,817

37,39

-3,39

11,48

0

6

44

43,788

1,215

1,032

47,61

-3,61

13,04

1

7

54

46,449

1,649

1,142

50,00

4,00

16,03

1

8

33

47,240

1,392

0,722

36,41

-3,41

11,65

1

9

37

48,049

1,217

0,789

39,72

-2,72

7,42

0

10

48

48,804

1,078

1,003

50,84

-2,84

8,09

1

11

57

50,216

1,178

1,138

56,96

0,04

0,00

1

12

35

50,873

1,022

0,702

37,10

-2,10

4,43

1

13

42

52,608

1,236

0,795

40,93

1,07

1,14

1

14

52

53,616

1,167

0,983

54,00

-2,00

4,00

1

15

62

55,045

1,246

1,131

62,33

-0,33

0,11

1

16

39

56,455

1,295

0,695

39,49

-0,49

0,24

0

Сумма

 

 

 

 

 

126,57

11

среднее

 

 

 

 

-0,758

 

 


(et-et-1) ^2

et*et-1

модуль(e(t) /Y(t)) *100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,000

0,290

0,27

-0,038

1,065

48,21

-2,776

13,868

81,33

-16,297

8,066

0,79

8,473

9,966

0,05

12,238

8, 208

57,99

-14,460

7,415

55,02

-13,669

10,345

0,48

9,302

7,364

0,01

7,748

5,924

8,31

-0,110

0,068

4,60

-0,082

6,014

10,06

-2,245

2,540

9,41

-2,134

3,848

2,78

0,667

0,538

0,03

0,164

1,263

279,34

-13,221

 

 

 

5,42



Случайные файлы

Файл
110453.rtf
31067.rtf
144970.rtf
70363.rtf
LIBER.doc




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.